Les étudiants du programme peuvent profiter de l'expertise de professeurs issus de 3 départements différents de l'UdeM : mathématiques et statistique, recherche opérationnelle, et sciences économiques.

Partageant le même tronc commun de cours que la maîtrise en finance mathématique et computationnelle, le D.E.S.S. peut permettre de passer à la maîtrise, en cours de programme ou à terme.

La maîtrise compte 15 crédits de plus que le D.E.S.S. Elle se différencie entre autres par la réalisation d'un travail dirigé, qui permet d'examiner un aspect précis des mathématiques financières, ou d'un stage, qui peut favoriser l'insertion au marché du travail.

La finance mathématique et computationnelle vise à donner une solide connaissance de la théorie financière et des méthodes mathématiques, statistiques et informatiques appliquées. Concrètement, elle permet l'acquisition des procédés et habiletés d'analyse financière ciblées :

• Simulation et modélisation de réalités et conditions de marché
• Estimation statistique des paramètres de modèles
• Utilisation des outils quantitatifs et évaluation de leurs performances
• Maîtrise de plusieurs logiciels, dont C++, Java, R, S-plus, Matlab et Visual Basic
• Fondements de la théorie moderne de la finance mathématique (ingénierie, codification, etc.)

Les diplômés seront à même de satisfaire les employeurs souhaitant maximiser leurs rendements sur marchés, dans un environnement informatisé et de plus en plus volatile. Ils pourront effectuer un ensemble de tâches distinctives et recherchées :

• Analyses de scénarios et conception d'algorithmes
• Tests et bonification de la performance de modèles existants
• Application de solution de calcul haute performance
• Évaluation du risque, du choix d'investissement et de produits dérivés, etc.

Le D.E.S.S. en finance mathématique et computationnelle constitue une suite logique pour plusieurs bacheliers, dont les diplômés en mathématiques, en économie et en informatique.

Elle peut aussi s'avérer pertinente pour ceux qui ont étudié avec succès les mathématiques au 1^er cycle dans divers programmes, tels mathématiques-physique, statistiques ou actuariat. Dans ces cas, des cours préparatoires suivis en marge du cursus s'ajouteront.

Les diplômés en finance mathématique et computationnelle évoluent dans un milieu qui leur est de plus en plus favorable. Certains œuvrent parfois à titre d'entrepreneurs en investissement privé, mais la plupart sont recrutés par divers types d'employeurs :

• Banques d'investissements
• Fonds spéculatifs et de couverture (hedge funds)
• Caisses de retraite et gouvernements
• Société de capital investissement
• Fonds alternatifs, etc.

Fabian Bastin, professeur titulaire : 514 343-6952
technicien en gestion des dossiers étudiants : 514 343-3508

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Structure du programme

Soutien financier

International

Cheminement standard

• Tirer le meilleur parti des forces de l'UdeM en méthodes stochastiques et numériques applicables aux marchés financiers.

• Profiter de l'expertise de professeurs de 3 départements différents : mathématiques et statistique, recherche opérationnelle, et sciences économiques.

• Diverses bourses pour faciliter vos études de 2^e cycle.

• La maîtrise des instruments financiers et des outils de gestion du risque adaptés aux nouvelles réalités technologiques du marché.
• L’UdeM figure parmi les 100 universités par excellence au monde en recherche opérationnelle (QS), en sciences économiques (US News et Classement Shanghai), en mathématiques (QS), en informatique (classement NTU), ainsi qu’en comptabilité et finance (QS).